2020年最先端BOツール「Benefit」について

高確率で反発するボリンジャーバンド手法【バンドウォークとは】

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サイキックス
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今回扱う内容は、この世に存在するボリバンについての解説された全てのコンテンツを凌駕する内容です。

正直、生徒様などクローズドな環境でのみお話ししようか本当に迷ったのですが、

「今このサイトを読んでいただいているあなたに2020年最高のスタートを切ってもらいたい」

そう思い、無料公開することにしました。

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンド とは、統計学の「標準偏差」という考え方を元にした移動平均線をベースのトレンド系のテクニカル指標です。

移動平均線、上側のバンド、下側のバンドの3つから成り立ちます。

ボリンジャーバンドの計算式

3つのボリンジャーバンドパーツの計算式
  1. 移動平均線の計算式(20日移動平均線の場合)
    (1日目終値+2日目終値+3日目終値…+20日目終値)/ 20
  2. 上側バンドの計算式
    単純移動平均線+2標準偏差(σ)
  3. 下側のバンドの計算式
    単純移動平均線-2標準偏差(σ)

サイキックス
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ボリバンは統計学の考え方を使って「期間内のローソク足の終値がどれだけ散らばってるか」を見るインジケーターになります。

ボリンジャーバンドを使ったトレード手法

ボリンジャーバンドの逆張り手法

3シグマの範囲内には99.7%収まるから
3シグマにタッチしたら戻る可能性が高い

どこかの自称FX、バイナリー攻略サイト
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こんな文章をどこかで見たことがある方は少なくないのではないでしょうか?

ボリンジャーバンドは主に逆張りで使われることが多く、様々なサイトでもボリバン逆張りで検索するだけでたくさんのボリバントレード手法が出てきます。

ボリンジャーバンド の理論値

±1σの範囲内に収まる確率・・・約68.3%
±2σの範囲内に収まる確率・・・約95.4%
±3σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%

実際のボリバンの理論値は以上の通りです。

この理論値をそのまま利用して
「正規分布で考えると、価格はボリンジャーバンドの内側にあるべきで、仮にバンド外に価格が出た場合、バンドの内側に戻るだろう」というのがボリンジャーバンド逆張りの考え方になります。

ボリンジャーバンドの逆張り手法の欠点

ただボリバンには圧倒的な欠点があります。

ボリンジャーバンド 逆張りの欠点

「統計を取る期間=ボリバンの期間」であるため、実際のチャートには通用しない
→ボリバンの初期パラメーターは20日であり、先ほどの理論値は20日分の中での理屈であり、実際のチャートには数万本のローソクが存在するため、ボリバンだけを信じると痛い目にあう

サイキックス
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実際にボリンジャーバンド3シグマでの次足に反転する確率(バイナリーにおけるボリバン逆張り手法勝率)をバックテストでかけたところ、年間勝率48〜56%くらいでした。

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ボリンジャーバンドは1980年代にこのおじいちゃん(ジョン・ボリンジャー氏)が開発しました

またジョンボリンジャー氏は「ボリンジャーバンドを逆張りではなく、順張りで使うべき」だと語っています。

開発者本人がボリバン逆張りに否定的で、順張り推奨をしているんですね。

ただ私自身、ボリバンに対して単純に順張りするのには、パーフェクトオーダーでエントリーするのと同じで「サインが出るのが遅い」「ダマシが多い」と理由で使えないと考えています。

ボリンジャーバンドを用いた相場環境認識手法

サイキックス
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私はボリンジャーバンド を順張りでもない、逆張りでもない、「相場環境を判断するための道具」として使います。

バンドの開き具合や形などに合わせて、その都度取るべき戦略を変えています。

ボリバンで見るべき3つのポイント
  1. 「バンド幅が大きいか?/小さいか?」(大きさ)
  2. 「縮小/拡大しているか?」(形)
  3. 「ローソク足とバンドの関係」(位置)
サイキックス
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ボリバンの「大きさx形×位置」を組み合わせて分析することで、初心者でも相場環境認識ができます。

ボリンジャーバンドの種類

ボリンジャーバンドの種類一覧
  • スクイーズ(縮小)
  • エクスパンション(拡大)
  • スタグネーション(停滞)
  • バンドウォーク
  • レシーブ

ボリバン形状① スクイーズとは

スクイーズは日本語で「握りつぶした」という意味で、「ボリンジャーバンドが縮小していて、くびれを作っているような状態」を指します。

またスクイーズの発生はバンドウォークが起きる1つの兆候になります。

スクイーズの状態がどれだけ続いているのか?を意識することで次の動きを捕らえやすくなります。

ボリバンのスクイーズ時のトレード戦略

バンドウォークを警戒。

ボリバン形状② エスクパンションとは

エクスパンションとは

ボリンジャーバンドが拡大している状態のこと

エクスパンションは

  1. 急騰/急落をした場合
  2. P波動(拡散型レンジ)のような場合

に発生します。

ボリバンのエクスパンション時のトレード戦略

ボリンジャーバンド がエクスパンションしている時は、エクスパンションの理由に応じて取るべき戦略が変化します。

急騰急落でエクスパンションした場合

急騰/急落が「新規買/新規売/決済買/決済売」のどの売買性質によって行われたものなのかを考え、売買性質に則ったエントリーを行う

P波動でエクスパンションしてる場合

圧力が明確でないことにより

  • FXの場合、リスクリワードが低くなる
  • バイナリーの場合、勝率が安定しない

傾向があるため、エントリーは極力控えたい

ボリバン形状③ スタグネーションとは

スタグネーション(停滞)とは

ボリンジャーバンドが平行に近い、または角度がなだらかな状態のこと

また前のタームと比べてバンドの縮小が起きていないか、バンド幅の大きさに着目する必要があります。

ボリバン停滞(レンジ)時のトレード戦略

ボリンジャーバンド が停滞している時は、バンド幅によって取るべき行動が変化します。

ボリンジャーバンドの幅が通常の状態

「ボックスレンジに近い状態」であるため、「高値/安値の切り下げ、切り上げ」「上辺、下辺付近のプライスアクション」に着目

ボリンジャーバンドの幅が狭まっている状態

ボラがなく、停滞が起きている状態というのは「次の動き」に対して力を溜めている状態なので、FXでの「波を掴むようなイメージ」でのエントリーポイントを探す戦略が取れる  

【FX】レンジ相場4種類を徹底解説|ボックス、P波動、アセンディングトライアングル

ローソク足とボリンジャーバンドの位置関係

ボリバン形状④ バンドウォークとは

バンドウォークとは

ボリンジャーバンドの片側に沿ってローソク足がバンドにへばりついている状態のこと

サイキックス
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バンドウォークは、強い短期トレンドが発生していることを表す形です。バンドウォーク発生時に「そのトレンドがどこから来たのか?」というトレンドの発生原因を考えましょう

バンドウォークを避ける方法

バンドウォークの長さは断続的にトレンドが発生していて、かつトレンドの角度が急な場合に起こります。

バンドウォークというのは「レンジがいつブレイクするのか」のというのと同じで「この瞬間に起こるだろう」というのを完璧に予測できるものではありません。

ただバンドウォークが起こりやすい環境としては

バンドウォークが発生する前兆
  • バンドウォークが起こるだけの強いトレンドを発生するだけのエネルギーが溜まっている状態(保合いが長く続いている状態)
  • ボリンジャーバンドが縮小する「スクイーズ」の現状が起きている

以上が上げれます。

バンドウォーク回避インジケーター

【バンドウォーク回避】ボリバン反発サインを出すMT4インジケーター
サイキックス
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ボリバン2シグマの逆張りサインツールの改造版で、バンドウォークの回避を目的にして作られたボリバン逆張りシグナルです。ローソク足確定足反転&反転時のヒゲ更新と反転したのを確認できてから逆張りシグナルを出す仕組みになっています。

ボリバンのバンドウォーク時のトレード戦略

バンドウォーク状況下では、押し目を探す戦略を取る。

またバンドウォークの「トレンドの発生原因」が弱いものである、また行き過ぎであると判断できる場合には、抵抗帯を探し、プライスアクションで条件付けを行い、逆張りポイントを探す。

【バイナリー】パーフェクトオーダーで矢印が出る順張りサインツール

ボリバン形状⑤ レシーブとは

レシーブとは
  • バンドが上向きかつ、陰線が上バンドに当たっている状態
  • バンドが下向きかつ、陽線が下バンドに当たっている状態

レシーブは短期的な圧力の逆転の兆候であり、「レシーブ発生=短期的な反発が起こりやすい」と認識してもらっても構いません。

反発ポイントを「ピンポイントに捉えやすい」ため、FXよりもバイナリーで使うのに適しています。 

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正直ここだけは本当に公開しようか迷いました。それくらい重要なので是非覚えてください。

レシーブが起こる状況
  1. もみ合いが起きている状態
  2. トレンドが発生後、一時的に押し目をつけた状態

ボリバンのレシーブが起こる状況は限られているので、もみ合い時とトレンド発生後の押し目のボリバンとローソク足の位置関係は必ずチェックしましょう

ボリバンのレシーブ時のトレード戦略

もみ合いが起きている状態

スルーでよし
(→レンジ相場で圧力が明確でない時にはレシーブはしばしば発生し、ダマしも多い)

トレンドが発生後、一時的に押し目をつけた状態

そのトレンドに「妥当性」が認められる場合には、大きな流れでは順張り、短期的なでは逆張りでのエントリーをしたい
(→レシーブは短期的な圧力の逆転の兆候のため)

ボリンジャーバンド無料インジケーター

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ボリンジャーバンドまとめ

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実際にチャートを見てみると「これってどうなの?」という判断が微妙なポイントが出てくるかと思います。

ボリンジャーバンド自体は「収縮→拡大→収縮→拡大」を繰り返し、短期のスクイーズやエクスパンションはいくらでも起こりますが、 あくまで最低限の固定された条件を元に、

自分がわかりやすい急激な縮小、拡大が起きているポイントだけでも判断できるようにしましょう。

ボリンジャーバンドは相場状況を可視化させる1つのツールであり「トレンド/レンジの判断、圧力の見方」など本来の相場認識とやることは変わりません。 

まずは1つでも「相場で自分がわかる鉄板ポイントを作ること」を意識してみてください

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